Валютные корреляции в трейдинге

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Валютные корреляции и их использование в трейдинге

Выбирая валютные пары для торговли на рынке Форекс, никогда не следует забывать о том, что все они в той или иной степени связаны между собой. Изменение процентных ставок, уровня инфляции и других экономических показателей на мировом рынке оказывает определенное влияние на все валюты, так или иначе, связывая их друг с другом. Знание того как валютные пары взаимосвязаны между собой позволяет трейдеру минимизировать риски максимально диверсифицируя свой портфель.

Существуют такие понятия как положительная и отрицательная корреляции. Положительная корреляция между двумя финансовыми инструментами (в данном случае между двумя валютными парами) имеет место, когда одна валютная пара повторяет движение второй. И чем более схожи изменения цен этих двух пар, тем больше значение корреляции между ними. Отрицательная корреляция, напротив, имеет место, когда изменения цен на две валютные пары имеют противоположную направленность. И чем ближе, с точностью до наоборот, одна цена движется противоположно движению другой, тем сильнее отрицательная корреляция.

Максимальная положительная корреляция равна 1 или 100%, максимальная отрицательная корреляция равна -1 или -100%. Минимальное значение положительной и отрицательной корреляции (а точнее ее полное отсутствие) описывается нулем. Ну и соответственно, чем ближе значение корреляции к 1 или -1 тем больше взаимосвязь между рассматриваемыми валютными парами (ближе к 1 – прямая, а к -1 – обратная взаимосвязь), а чем ближе к 0 тем взаимосвязь меньше.

Пример положительной корреляции (близкой к 1) между валютными парами EURUSD и GBPUSD

Исходя из вышесказанного, можно сделать несколько полезных выводов:

  • Диверсификация портфеля возможна только при покупке валютных пар с корреляцией близкой к нулю.
  • Одновременная покупка или одновременная продажа инструментов имеющих между собой высокую отрицательную корреляцию (близкую к -1) лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.
  • Покупка одного финансового инструмента с одновременной продажей другого финансового инструмента, с высокой положительной корреляцией между ними (близкой к 1), лишена смысла, если только вы не используете стратегию арбитража.

Важно помнить о том что корреляция – величина не постоянная и валютные пары имеющие сегодня большую положительную корреляцию между собой через неделю или месяц могут оказаться никак ни связанными (корреляция равна нулю) или даже оказаться в состоянии отрицательной корреляции друг с другом.

Как определить наличие или отсутствие корреляции между двумя валютными парами

Для этого есть масса методов. Определить степень корреляции, а точнее говоря – коэффициент корреляции (ибо именно он является мерилом того, насколько схожи или различны между собой анализируемые финансовые инструменты) можно следующими способами:

  • Самостоятельно, воспользовавшись соответствующими формулами для расчёта, либо, что куда более рационально,воспользоваться вычислительными мощностями в EXCEL;
  • Воспользоваться специальными калькуляторами или таблицами корреляции, которых, благо, не счесть на просторах сети интернет.

Если вы очень сильно любите математику и, кроме этого, обладаете достаточным количеством времени и огромным желанием поупражняться в практических вычислениях, то вот вам формула, выведенная ещё в конце девятнадцатого столетия тремя известными учёными, математиком Карлом Пирсоном, экономистом Фрэнсисом Эджуортом и биологом Рафаэлем Уэлдоном:

Если же приведённая выше формула несколько поубавила вашу страсть к математической науке, то добро пожаловать в волшебный мир Microsoft Excel, в котором можно провести все необходимые расчёты за несколько минут, буквально в пару кликов мышки. На рисунке ниже показана схема выполнения такого рода расчётов:

Читаем внимательно:  Стабильный заработок на бинарных опционах

Как видите всё здесь довольно просто. Для начала закидываете в Excel исходные данные (в столбец 1 и столбец 2) между которыми нужно определить коэффициент корреляции. Данные эти представляют собой не что иное,как цены исследуемых финансовых инструментов (валютных пар) за один и тот же временной промежуток.

Далее в списке стандартных функций выбираем КОРРЕЛ, в массив 1 выбираем с помощью рамки данные столбца 1, а в массив 2 – столбца 2. Затем нажимаем кнопку «ОК» и получаем результат в заранее выбранной ячейке.

Помимо этого, в настоящее время легко найти все интересующие вас данные на соответствующих ресурсах в сети интернет. Например, на сайте популярного брокера Оанда (OANDA)есть такие вот наглядные таблицы отображающие степень корреляции между основными валютными парами:

Лучшие брокеры с русскими сайтами:

Здесь синий кружок обозначает положительную корреляцию, а красный – отрицательную. И чем больше и ярче кружки, тем сильнее степень соответствующей корреляции.

А вот та же самая таблица, но уже с числовыми значениями корреляции. Помним что чем значение ближе к 1, тем выше положительная корреляция, а чем оно ближе к -1, тем больше корреляция отрицательная.

Также для расчёта значения коэффициента корреляции между двумя конкретными валютными парами, можно воспользоваться специальными калькуляторами.Например, вот такой калькулятор корреляции можно найти на сайте investing.com:

Для расчёта здесь необходимо выбрать валютную пару (одну из тех, корреляцию между которыми вы хотите определить), период графика и количество интервалов. Далее, нажимаете кнопку «Рассчитать» и получаете сводную таблицу корреляций остальных валютных пар с выбранной. А кроме этого, вы можете получить представление об изменении значения коэффициента корреляции во времени, для этого достаточно отметить галочками интересующие валютные пары и получить соответствующие графики.

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Корреляция валютных пар в бинарных опционах

Под корреляцией валютных пар понимают взаимосвязь в движении котировок валют и других базовых активов. Она бывает как прямой, так и обратной. В статье мы рассмотрим, что такое корреляция валютных пар, познакомимся с ее видами и способами использования в торговле бинарными опционами.

Прямая зависимость валютных пар

Это разновидность взаимосвязи, где два и более активов демонстрируют одинаковую тенденцию. Примером прямой корреляции могут служить базовые активы, как евро-доллар или фунт-доллар.

Рассмотрим скриншоты. Мы специально обозначили общие и наиболее явные тенденции трендовыми линиями. Как видно, они совпадают в целом, что говорит о прямой зависимости между парами.

Сделаем промежуточные выводы:

  1. Базовые активы могут проявлять связь в колебаниях.
  2. Подобная взаимосвязь выражается в одинаковых тенденциях на графике.

Как применять прямую зависимость в торговле бинарными опционами

На Форекс и в торговле бинарными опционами желательно диверсифицировать капиталовложения. Сделать это можно с помощью прямой зависимости. Необходимо распределить инвестиции таким образом, чтобы была возможность открытия нескольких позиций одновременно.

В трейдинге бинарными опционами, вы будете покупать один и тот же опцион по разным базовым активам. Если продолжать наш пример, покупая опцион Call по паре евро-доллар, вы будете покупать тот же опцион по паре фунт-доллар в расчете, что по обоим инструментам ожидается восходящая тенденция.

Обратная корреляция в бинарных опционах

Существует обратная зависимость. При таком виде взаимосвязи, базовые активы обычно демонстрируют обратные друг другу тенденции. Обратную корреляцию есть у EUR/USD и USD/CAD.

Обратимся к часовым графикам этих базовых активов. Как видно, пока валютная пара евро-доллар снижается, USD/CAD растет и, наоборот, пока EUR/USD растет, USD/CAD снижается. Почему эти активы коррелируют? Дело в долларе США. В обоих валютных парах, у американской валюты одна тенденция. Разница в том, что в EUR/USD доллар США является котируемой валютой, а в паре USD/CAD – базовой.

Применение обратной зависимости в бинарных опционах

В трейдинге этими деривативами, работать с обратной корреляцией достаточно просто. Такая стратегия подойдет для тех, кто хочет диверсифицировать вложения. Суть та же, что при работе с прямой взаимосвязью. Однако в случае с обратной связью, сделки открываются в разные стороны.

Читаем внимательно:  Olimp trade вход в бинарные опционы

Вы покупаете контракт Вверх по валютной паре EUR/USD и опцион вниз по USD/CAD. Если обратная взаимосвязь близка к 100%, вас ждет положительный результат.

Стратегия работы с двумя видами корреляции одновременно

Помимо открытия позиций в рамках одного из видов корреляции, вы можете заключать сделки в расчете на то, что по одному из базовых активов будет прогнозируемый тренд. Торгуя парами EUR/USD и USD/CAD можно купить контракт Вверх. Работать надо с опционами, дающими возможность досрочного закрытия.

Когда тренд начнет развиваться, вы посмотрите, какой из активов убыточен и закроете опцион. В этом случае будут потери, но они перекроются прибылью от другого контракта.

Уровень корреляции

Перед использованием метода, необходимо узнать еще один важный момент – корреляция не бывает одинаковой. Существуют даже специальные онлайн таблицы корреляции на Форекс. Обычно они представлены на официальных сайтах брокеров или специализированных блогах о трейдинге.

Корреляция валютных пар может варьироваться от 0 до 100% (иногда выражается в пунктах или других системах измерения). Чем он выше, тем больше взаимосвязь и наоборот. Валютные пары никогда не коррелируют с одинаковым уровнем взаимосвязи постоянно. Время от времени, этот показатель даже между EUR/USD и GBP/USD может существенно снижаться.

Специальная таблица с динамическими значениями позволяет определить, каков процент зависимости на текущий момент. Если он близок к нулю, значит рассчитывать на взаимосвязь не стоит. Если он находится вблизи максимальных значений, можно пробовать использовать одну из стратегий взаимосвязи валютных пар для БО.

Выводы

Теперь вы знаете о взаимосвязи между валютными парами. Применять стратегию можно на любых платформах от МТ4 до терминалов бинарных брокеров. Помните о том, что использование специализированных таблиц является важным фактором при работе с корреляцией.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

  • обратная, зеркальная или отрицательная;
  • прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

  • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
  • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
  • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
  • 0. Отсутствует взаимозависимость.
  • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
  • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
  • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

  • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
  • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
  • 0 – корреляции нет.
Читаем внимательно:  Российские брокеры бинарных опционов с демо-счётом в рублях

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

  • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
  • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
  • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
  • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

  • ярко синий равен коэффициенту -1;
  • ярко красный равен коэффициенту +1;
  • нейтральный серый – это 0;
  • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
  • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

  1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
  2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
  3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

Открываем торговый счет и получаем бонусы от брокера:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - ваш путь к миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: