Схема торговли Violinist с использованием индикатора MACD

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Использование индикатора MACD и его модификаций в торговле бинарными опционами

Осциллятор MACD – это эффективный индикатор технического анализа, который с успехом используют многие трейдеры для торговли бинарными опционами. Он был изобретен для анализа рынков в 1979 году Джеральдом Аппельтом и модифицирован Томасом Эспреем в 1986 году. Однако работы на совершенствованием инструмента на этом не прекратились. Их результатом стало появление нескольких новых инструментов анализа, в основе которых лежит комбинация MACD с другими индикаторами для увеличения прибыльности торговли. Рассмотрим несколько таких стратегий и способы их использования в практической деятельности.

Принцип построения и настройка классического MACD

Рассматриваемый инструмент анализа относится к числу классических, потому его по умолчанию вставляют в штатных набор аналитических инструментов многих программ. Если вы не хотите ставить приложение на компьютер, пользуйтесь «живым графиком» от TradingView. Если вам привычен МетаТрейдер – используйте его. Здесь мы остановимся на последнем. В его окне индикатор выглядит следующим образом:

Внешне он состоит из двух линий – сигнальной и основной, которые представляют собой экспоненциальные скользящие средними с коротким и длинным периодами построения, а также столбиков гистограммы. Линии и гистограмма показывают одни и те же параметры, потому интерпретировать их максимально легко:

  • Пересечение короткой линии с длинной в направлении сверху вниз и формирование столбиков гистограммы ниже центральной отметки говорит о развороте тренда вниз;
  • Пересечение короткой линии с длинной с направлении снизу вверх и формирование столбиков гистограммы выше центральной отметки говорит о развороте тренда вверх;
  • Увеличение расстояния между мувингами и удлиннение столбиков гистограммы говорит о большей силе текущего тренда.

При необходимости осциллятор можно настроить до его установки в главном окне или после него, вызвав окно со списком индикаторов и нажав кнопку свойства. После этого появится следующее диалоговое окно:

Настройке подлежат следующие параметры:

  • Периоды формирования короткой и длинной скользящей средней. Обе они являются экспоненциальными и этот параметр изменению не подлежит;
  • Период формирования сигнальной линии MACD;
  • Алгоритм построения графика (по ценам закрытия, открытия и так далее);
  • Также можно изменять внешний вид описываемого инстурмента.

Индикатор бинарных опционов MACD RSI

Этот аналитический инструмент представляет собой новую разработку, которая позволяет очень эффективно анализировать рыночную ситуацию и прогнозировать дальнейшее движение цены. Как понятно из название, инструмент основан на использовании кривой RSI, на которую накладывается MACD. Оба эти осциллятора дают неплохие прогнозы, а использование сразу двух позволяет реализовать стратегию с минимальным количеством ложных срабатываний.

Рассмотрим подробнее способ построения вспомогательных кривых:

  1. MACD представляет собой инструмент, который показывает разницу между линией осциллятора и сглаженной кривой. Чтобы построить кривые на экране, используют быструю скользящую среднюю с периодом 12 и медленную с периодом 26. Система вычисляет разницу между ними, после чего отображает ее в виде столбиков гистограммы.
  2. RSI имеет только одну линию, которая помогает определить силу существующего в настоящее время тренда, а также моменты его разворота в обратном направлении. Для построения кривой используются абсолютные величины роста стоимости актива и его падения за определенный период. Результат выводится в виде кривой. Настраивать можно только временной интервал, за который рассчитывается цена.

Индикатор хорош тем, что использует оба описанных выше осциллятора следующим образом:

  • По кривой MACD определяется общее направление тренда, так как он обычно медленно реагирует на изменение цены базового актива;
  • По кривой RSI принимают решение об открытии торговых позиций. При этом большинство ложных сигналов, которые дает этот инструмент при самостоятельном использовании, отсеивается. Следовательно описываемая комбинация дает большую эффективность, чем инструменты по отдельности.

Внешний вид такого индикатора представлен на иллюстрации ниже. Красным цветом нарисованы линии гистограммы, синяя линия – это сигнальная кривая MACD, а зеленая – RSI.

Настраивать можно следующие параметры:

  • Период формирования медленной экспоненциальной скользящей средней;
  • Период формирования быстрой экспоненциальной скользящей средней;
  • Сигнальная линия осциллятора;
  • Период формирования кривой RSI.

Индикатор бинарных опционов MACD RSI имеет еще один важный параметр – Caliber. Он введен для того, чтобы отображаемые на экране кривые не перекрывали друг друга. Минус состоит в том, что для каждого таймфрейма графика необходимо менять этот показатель. Причем делать это самостоятельно, так как средств автоматизации не предусмотрено.

Лучшие брокеры с русскими сайтами:

Практическая торговля с использованием индикатора бинарных опционов MACD RSI

Комбинация рассматриваемых аналитических инструментов позволяет эффективно определять моменты возникновения ценовой дивергенции (расхождения). В дополнение к этому, гистограмма дает возможность найти моменты разворота тренда и вовремя открыть лот в нужном направлении.

Алгоритм принятия решений выглядит следующим образом:

  1. Открывать опцион типа Call необходимо в случае, когда сигнальная линия MACD пересекает столбики гистограммы ниже нулевой отметки. Одновременно с этим кривая RSI должна пробить в направлении снизу вверх линию на отметке в 30%.
  2. Открывать опцион типа Put необходимо в случае, когда сигнальная линия MACD пересекает столбики гистограммы выше нулевой отметки. Одновременно с этим кривая RSI пробивает уровень в 70% в направлении сверху вниз.

Торговать рекомендуется опционами с длительным сроком экспирации – от 1 часа до 1 дня. Чтобы еще больше увеличить количество прибыльных сделок относительно убыточных, рекомендуется установить на график курса трендовый индикатор (Линии Боллинджера или скользящие средние).

Стратегия Метод Фибоначчи с использованием индикатора бинарных опционов MACD RSI

Это очень эффективная стратегия торговли, которая заточена под торговлю бинарными опционами с длительным периодом экспирации – до нескольких дней. В качестве активов можно использовать любые валютные пары Форекс. Однако аналитики советуют выбирать варианты, где имеется американский доллар.

Анализировать рыночную ситуацию и делать прогнозы нужно с помощью графиков с двумя временными промежутками:

  • D1 – Здесь определяется преобладающий тренд и его направление;
  • H4 – Здесь определяются точки открытия торговых позиций.

Использовать более короткие промежутки нецелесообразно, так как рыночный шум помешает правильному прогнозу, что приведет к открытию необоснованно большого количества убыточных позиций.

Настройка торговой программы заключается в следующем:

  1. Необходимо открыть окно с дневным графиком и установить параметр caliber равным 2.0, период формирования RSI равным 5, горизонтальный уровень – 0. Остальное все трогать не нужно.
  2. В окне с таймфреймом H4 необходимо на экран установить скользящую среднюю с периодом формирования 100 и покрасить ее в зеленый цвет. Кроме того, понадобится скользящая средняя красного цвета с периодом формирования в 150.
  3. Последний момент – установить линии Фибоначчи по последнему локальному тренду (направление значения не имеет).

После этого окно вашей аналитической программы будет выглядеть следующим образом:

Схема торговли такая:

  • Открывать опцион типа Put необходимо в случае, когда на дневном графике линия осциллятора RSI будет находится ниже нулевого уровня и наоборот.
  • Временем входа в рынок будет момент, когда зеленая линия пересечен красную сверху вниз (для Put) или снизу вверх (для Call);
  • Одновременно с этим необходимо следить за уровнями Фибоначчи. Цена должна находиться в диапазоне от 38,2 до 61,8. Если очередная свеча закроется ниже, это сигнал на продажу, если выше – на покупку.

Освоить торговлю с использованием индикатора бинарных опционов MACD RSI достаточно сложно. Однако такое сочетание аналитических инструментов позволяет качественно фильтровать поступающие сигналы и принимать верные решения во время торговли.

Parabolic SAR и MACD для бинарных опционов

Это еще одна комбинация индикаторов, которая показывает потрясающую точность прогнозирования в моменты, когда цена актива находится в восходящем или нисходящем тренде. Для улучшения результатов лучше использовать валютные пары, которые имеют высокую волатильность. Если график находится во флете, возможно большое количество ложных входов.

Читаем внимательно:  DayProfit - неплохая стратегия бинарных опционов на м1

Совопкупность двух описываемых индикаторов повышает точность прогнозов. По отдельности и MACD, и Parabolic SAR могут давать ложные сигналы на открытие позиций, особенно на нестабильном рынке. Вместе же они дополняют друг друга.

Особенно хорошо стратегия торговли Parabolic SAR и MACD показывает себя на краткосрочных временных интервалах. Но только в том случае, если присутствует ярко выраженное движение цены актива вверх или вниз.

Для эффективной торговли достаточно установить эти два индикатора на экран со стандартными параметрами. После этого рабочая область МетаТрейдера будет выглядеть следующим образом:

Основным инструментом анализа будет индикатор MACD. Потому первоочередное внимание следует уделить ему. Самым важным сигналом является пересечение сигнальной и основной кривых осциллятора. После обнаружения такого факта можно перенести свое внимание на Parabolic. Точка с нужной стороны свечи может появится не сразу в момент пересечения, а на расстоянии до трех элементов графика. Если расстояние больше, сигнал ложный и открывать позицию не нужно.

Схема открытия опциона на повышение (Call):

  • Красная линия осциллятора MACD пересекла гистограмму в направлении снизу вверх;
  • Parabolic сформировал точки под свечами на расстоянии не более 3 элементов от места пересечения.

Схема открытия опциона на понижение (Put):

  • Красная линия осциллятора MACD пересекла гистограмму в направленим сверху вниз;
  • Parabolic сформировал точки над свечами на расстоянии не более 3 элементов от места пересечения.

Заключение

Выше приведены несколько эффективных стратегий, которые принесут вам стабильную прибыль от торговых операций с опционами. Если их вам недостаточно, обратите внимание на другие варианты, представленные в разделе «Стратегии» нашего сайта.

ForeX Technical Analysis & Analytics

Технический Анализ и Аналитика рынка Форекс

Индикаторы MT4: MACD – нестандартное применение на Форекс

MACD (Moving Average Convergence Divergence – схождение-расхождение скользящих средних) — индикатор, применяемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на всех финансовых рынках, в том числе на Форекс.

MACD был разработан Gerald Appel в 1979 году и является одним из самых популярных технических индикаторов. Популярность MACD основана в том числе и на том, что для его расчета используются другие популярные технические индикаторы – экспоненциальные скользящие средние.

Несмотря на то, что индикатор MACD в ходит в стандартный набор индикаторов терминала MT4, я рекомендую пользоваться более продвинутой версией индикатора – MACD Color Hist Alert. Преимущество данного индикатора заключается в более полных настройках, он отражает линию MACD, а также имеет алерты при пересечении линии MACD с сигнальной и нулевой линиями. Скачать индикатор вы можете по ссылке в конце статьи.

Для сравнения нанесем на график пары USDJPY Н4 два индикатора с параметрами 16-32-9 — стандартный (верхний) и MACD Color Hist Alert. Для понимания работы индикатора на график цены также нанесены экспоненциальные средние скользящие линии с периодами 16 (красная) и 32 (синяя). Как отражать на графике скользящие средние с разных таймфреймов вы можете прочитать в этой статье.

Для расчёта линии MACD (синяя линия индикатора) из экспоненциальной скользящей средней цены с меньшим периодом вычитается экспоненциальная скользящая средняя с большим периодом.
MACD Line = ЕМА(fast) − EMA (long).
В стандартном индикаторе MT4 линия MACD выглядит в виде гистограммы.

Для получения сигнальной линии (красная на индикаторах), линия MACD дополнительно сглаживается еще одной экспоненциальной средней скользящей, в случае нашего примера это 9 EMA.
MACD Signal (сигнальная линия) = EМА(ЕМА(fast) − EMA(long)).
За цену обычно берётся цена закрытия периода (Close), но можно выбрать и иные варианты.

Соответственно, когда быстрая EMA выше медленной, то линия MACD (или гистограмма) положительна и расположена выше нуля. Eё значение показывает насколько быстрая линия дальше (выше) от медленной. Когда быстрая EMA ниже медленной, гистограмма отрицательна и её значение показывает насколько быстрая EMA дальше (ниже) от медленной. В точке пересечения скользящих средних, разница между ними равна нулю и соответственно линия MACD также пересекает нулевую линию индикатора (на графике красные вертикальные линии). Таким образом, индикатор наглядно демонстрирует нам сокращение расстояния и сближение двух скользящих средних, как бы предупреждая о скором возможном их пересечении и смены тенденции на противоположную.

В интернете достаточно много информации о стандартных сигналах индикатора MACD для открытия сделок. Однако, я бы хотел напомнить, что как и у любого технического индикатора, сигналы MACD значительно запаздывают и частенько бывают ошибочными. Было проведено много тестов с открытием сделок по стандартным сигналам этого индикатора и они показали чуть больше 50% положительных результатов. Так как нам склонить вероятность на свою сторону?

Давайте несколько по иному посмотрим на работу MACD и мы сможем некоторые его особенности очень полезно использовать при построении прибыльной торговой стратегии.

Прежде всего надо четко понимать, что использование индикатора на более старшем таймфрейме дает значительно меньшее число ошибок за счет фильтрации рыночного шума. Я бы рекомендовал использовать MACD на таймфрейме H4. Одним из основных преимуществ MACD является то, что он в одном индикаторе совмещает элементы как осциллятора, так и трендового индикатора. Другим преимуществом является то, что он нагляднее у лучше других индикаторов выявляет дивергенции и конвергенции цены.

Напомним, что дивергенция — расхождение направленности индикатора и графика цены таким образом, что более высокий максимум цены не подтверждается более высоким максимумом на индикаторе MACD (медвежья дивергенция) или наоборот, более низкий минимум не подтверждается минимумом на индикаторе (бычья дивергенция). Дивергенция – это сигнал возможного разворота или коррекции цены. Конвергенция соответственно наоборот – это сигнал возможного продолжения тенденции, представляющий собой несоответствие показаний индикатора и направления движения цены.

Сконцентрируемся именно на этих двух преимуществах индикатора и чтобы их продемонстрировать применим к индикатору трендовые линии и еще один индикатор автоматического поиска дивергенций – FX5 MACD DIVERGENCE. Этот индикатор строит линии дивергенции между текущей ценой и MACD, а также дает сигналы на покупку или продажу путем отображения зеленых и красных стрелок. Имеется встроенная функция алерта. Бычья дивергенция обозначается зелеными линиями, медвежья – красными. Если дивергенция классическая, линия на ценовом графике будет сплошная, а если тип разворотный, то линия будет пунктирной. Скачать индикаторы вы можете по ссылке в конце статьи. Посмотрим как это будет выглядеть на том же самом графике. Для наглядности я скрыл сигнальную линию на индикаторе MACD Color Hist Alert.

Как мы видим, пересечение линии MACD с трендовой линией дает значительно более ранние и качественные сигналы о смене тенденции, чем пересечение с нулевым уровнем (вертикальные синие линии на графике). Данный подход в полной мере раскрывает MACD как трендового индикатора. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE также вполне корректно определяет дивергенции, однако надо всегда помнить, что не цена следует за сигналами индикатора, а наоборот. И необходимо перепроверять эти сигналы, в том числе и сигналы дивергенции, на соответствие вашей торговой стратегии и правилам открытия сделок. Другими словами, каждый сигнал дивергенции индикатора перед открытием сделки необходимо очень внимательно проверять на предмет правильности его формирования. Индикатор FX5 MACD DIVERGENCE отражает на графике цены линии, соединяющие High или Low по которым он рассчитал дивергенцию. Сигналы рассчитываются математически и не учитываю ничего, кроме цен в числовом выражении. Ваша задача правильно интерпретировать сигналы индикатора и отсеивать ошибочные. Для фильтрации сделок необходимо добавить правило открытия сделок только в направлении трендового движения, что будет подтверждаться нахождением линии MACD выше или ниже нуля. И мы имеем практически готовую торговую стратегию на валютном рынке.

Необходимо отметить очень интересную тенденцию, связанную с применением индикатора MACD для оценки дивергенций с помощью трендовых линий. После пересечения линии индикатора MACD со своей трендовой линией, цена очень часто делает новый минимум или максимум в направлении предшествующего тренда (или тестирует предыдущий), а только после этого происходит разворот цены. В момент формирования нового мин. или мах. цены индикатор и формирует сигнал дивергенции. Посмотрим на примере канадского доллара на H4.

Линия MACD пересекает свою линию тренда в точках a, b, c, d. На графике это обозначено синими вертикальными линиями (кроме точки d – пропустил). Но несмотря на то, что индикатор MACD после этого пересечения меняет свое направление, мы видим, что сама цена каждый раз делает новый минимум или максимум в продолжении тренда. И уже после этой новой вершины или впадины, обозначенные на графике a1, b1, c1, d1, мы получаем сильный сигнал дивергенции и за этим следует разворот тренда на противоположный. Дивергенция на графике отмечена оранжевыми стрелками на индикаторе и графике соответственно. И такая специфика поведения индикатора MACD присутствует практически на всех валютных парах.

Читаем внимательно:  Unity Trade (Юнити Трейд) – реальные отзывы о системе Бориса Астахова

Как мы можем это использовать в торговле на форекс? Прежде всего после пересечения линии MACD со своей трендовой линией мы ждем продолжения тренда, а не разворота. Причем импульс в продолжение тренда может быть очень сильный. В тоже время, мы ждем, что на следующем минимуме или максимуме цены может произойти разворот тренда. Что должно быть подтверждено формированием сигнала дивергенции на индикаторе MACD. Контролировать случившийся разворот целесообразно с использованием простых трендовых линий на самом графике цены. Понимание данной специфики дает нам возможность с большой вероятностью определять развороты тренда и входить в новое движение в его самом начале.

В завершение можно отметить, что грамотное использование столь популярного индикатора MACD с учетом принципов трендового движения в торговой стратегии позволяет повысить точность прогнозирования направление движения цены валютной пары и качество сигналов для открытия позиций на рынке Форекс.

Скачать индикаторы архивом вы можете по следующей ссылке:
MACD-FXTAA

Оцените статью (1 ratings, average: 5,00 из 5)

Будьте благоразумными, соблюдайте риски и торгуйте в плюс.

Схема торговли «Violinist» с использованием индикатора MACD

В поисках прибыльной стратегии, которая работает всегда и везде, новички обычно идут по пути усложнения методики анализа рынка, и стратегий с десятками индикаторов часто противоречащих друг другу. Между тем трейдеры с опытом знают, что все лучшее уже изобретено и дает стабильно прибыльные результаты на любых активах. При этом условия открытия сделок просты и базируются на основных положениях рыночного движения, которые остаются неизменными уже больше ста лет. Одним из таких универсальных инструментов является индикатор MACD.

Как и другие базовые инструменты технического анализа, индикатор Moving Average Convergence/Divergence (MACD) был разработан Джеральдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, где на тот момент наблюдалась умеренная волатильность и сильные длительные тренды по большинству активов. Рынок Форекс более импульсивный и спекулятивный, но и здесь индикатор работает в плюс, кроме того, специфика валютных пар позволила открыть новые типы сигналов, отсутствующие в базовом описании.

Алгоритм расчета схождения/расхождения скользящих средних дает возможность быстро оценить направление и силу текущего тренда, а также вовремя увидеть возможные разворотные точки. Из-за возможности анализа ценовых импульсов инструмент относится к гибридным инструментам «тренд + осциллятор».

Данная путаница присутствует в литературе и описании стратегии, поэтому перед тем как пользоваться индикатором MACD, нужно четко уяснить, что в первую очередь мы имеем дело с более наглядной интерпретацией пересечений и взаимодействий двух экспоненциальных (EMA) скользящих средних.

Параметры и Алгоритм Расчета

Индикатор входит в базовый комплект инструментов технического анализа всех популярных торговых платформ (MetaTrader, Dealing Desk, Thinkorswim, MetaStock). По умолчанию выводится в отдельном окне, есть варианты с размещением на ценовом графике.

Настройка индикатора MACD Форекс содержит три, в базовом варианте экспоненциальные, скользящие средние и выбор типа расчетной цены (по умолчанию Close). За счет этого обеспечивается эффективное сглаживание рыночного «шума», за которым трудно определить действительное направление текущей тенденции.

Обратная сторона сглаживания — повышенное запаздывание по отношению к текущему рынку. На промежутках H1 и выше оно не оказывает существенного влияния на итоговый результат, а вот на младших да еще при скальпинге это может привести с существенным убыткам.

Базовая расчетная формула:

MACD = Медленное EMA – Быстрое EMA

В результате получаем «быструю» линию, на базе которой затем строится гистограмма индикатора.

После дополнительно сглаживания по методу простой (SMA) скользящей средней получаем более «медленную» сигнальную линию (период которой настраивается отдельно), в которой полностью отсутствуют случайные колебания цены. Многие фондовые трейдеры и аналитики продолжают использовать индикатор именно в базовом варианте двух линий с открытием в точках их пересечения.

Важное замечание: немногие знают, что автор считал известные всем периоды по умолчанию (12,26,9) оптимальными только для покупок, для продаж более подходящими были (8,17,5). Возможно, для конкретной ситуации и валютной пары лучше будут работать другие сочетания, но при экспериментах настоятельно рекомендуется менять одновременно все параметры. Иначе можно попасть в ситуацию, когда логика индикатора будет нарушена, и вместо правильного анализа мы получим ручную «подгонку» под прошлые результаты, не имеющие ничего общего с текущим рынком.

Базовая Методика Анализа Рынка с Помощью MACD

Первое правило: нахождение гистограммы выше нулевого уровня говорит о том, что быстрая средняя индикатора находится над медленной, а значит, присутствует восходящий тренд. Когда быстрая МА становится ниже медленной, гистограмма перемещается ниже нулевой линии и начинается нисходящее движение цены.

Обратите внимание, что гистограмма представляет собой разницу абсолютного значения MACD и сигнальной линии EMA(9). Таким образом, достигается опережение сигналов относительно сигнальной линии и немного компенсирует неизбежное запаздывание Moving Average.

Если нахождение гистограммы выше/ниже нулевого уровня говорит о наличии тренда и можно попробовать при дополнительном подтверждении открывать дополнительные позиции или добавлять объем текущих открытий, то его пересечение, как и в случае скользящих средних на графике, будет сигналом разворота и нужно фиксировать текущие прибыль/убытки.

Надежность сигнала увеличивается, если дополнительно к пересечению формируется новый максимум гистограммы для продаж и минимум для покупок. Лучше использовать модифицированный индикатор MACD линии и восходящие/нисходящие области, которого можно выделить отдельными цветами – так нагляднее будет видна смена направления.

Новый максимум гистограммы может указывать на появление аналогичного экстремума и на ценовом графике, который может стать значимой поддержкой/сопротивлением. Если появление нового пика совпадает с подходом цены к уже существующему значимому уровню в ближайшем будущем может произойти его пробой/отскок и такая ситуация требует особого внимания. Таким же образом реагируем на появление нового минимума.

Когда наблюдается явное боковое движение, сила сигналов резко падает и большинство их них становятся ложными. В случае широкого флета, особенно на старших таймфреймах, отскок от новых max/min более вероятен, чем пробой. Этот факт можно использовать как подтверждающий сигнал в свинг-торговле. Соответственно подтверждение пробоя говорит о начале нового сильного тренда.

Угол наклона и направление гистограммы позволяют дополнительно к балансу сил быки/медведи, оценить динамику ценового движения. Увеличение наклона вверх говорит о росте влияния покупателей или как говорят в трейдерской среде «рынок становится сильнее» и «слабее» когда угол вниз становится больше.

Изменение направления указывает на ослабление текущей тенденции. Например, если цена продолжает расти, а гистограмма показывает постепенное снижение баров, дополнительные позиции на покупку не открываем. Ищем первые признаки начала продаж и возможно фиксируем текущие прибыли/убытки.

Дивергенции Как Основной Сигнал Индикатора

В основе дивергенции или расхождения в движении цены и технических индикаторов лежит один из основных факторов смены рыночных циклов – накопление/распределение. Смена баланса сил между покупателями/продавцами идет постепенно и какое-то время рынок по инерции продолжает текущее движение, хотя фактически уже накоплен нужный объем открытого интереса в противоположном направлении. Несмотря на то, что MACD не относится к «истинным» осцилляторам подобные расхождения идентифицирует достаточно четко, даже самые мелкие.

Дивергенцией (divergence) называется движение противоположное ценовому графику от нулевого уровня гистограммы, противоположная ситуация называется конвергенцией (convergence) и тоже может прибыльно отрабатываться.

Анализ с использованием MACD делит дивергенции на две основные группы:

  • дивергенции по максимумам/минимумам. Направление движения должно содержать как минимум 2-3 локальных экстремума на недельном или месячном периодах, поэтому подобные расхождения лучше всего искать на недельном таймфрейме (D1);
  • наклонная дивергенция. Возникает на мелких промежутках M5-M30 в виде непрерывного движения от ценового графика с небольшими «провалами» гистограммы. Допускаются и ложные кратковременные пробои нулевого уровня, но в целом с такими сигналами нужно быть особенно осторожными. Даже если они правильные расхождения невелики по размеру и закрываются достаточно быстро, возможно не стоит рисковать лишним Stop Loss ради небольшой прибыли.

Индикатор MACD и Осцилляторы

Алгоритм расчета не предусматривает базовых уровней перекупленности/перепроданности, поэтому трейдер должен определить свои критерии анализа ценовой динамики. Неплохие результаты показали уровни 0,008 – 0,009, пробой которых указывают на начало локальных коррекций и откатов. Как показала статистика, эти сигналы часто оказываются более надежными, чем от стандартных осцилляторов!

На сильном тренде для сопровождения позиции использовать запаздывание осцилляторов, которые обычно после пробоя крайних зон «залипают» в них на весь период движения. Также можно установить отложенные ордера на потенциальный пробой промежуточных уровней, закрываем после пересечения сигнальной или нулевой линии.

Читаем внимательно:  Стратегия с сигналами для бинарных опционов

Еще одним вариантом будет использование комбинированных инструментов, например, MACD+RSI как показано на рисунке:

Хорошие результаты дает и связка «MACD + Stohastic», особенно на нестабильном рынке и непосредственно перед разворотом. Более редкие сигналы MACD фильтруют «беспокойный» Стохастик.

Не забываем о комплексном анализе по нескольким таймфреймам: на недельном W1 смотрим долгосрочный тренд, на D1-H1 начинаем следить за осцилляторами и уточняем точку входа на M30-M15.

Фигуры Технического Анализа на Графике MACD

При средне- и долгосрочной торговле точность появляющихся фигур достигает 90% со стабильной отработкой по стандартной методике. Данное свойство индикатора из-за своей прибыльности редко упоминается в литературе и профессионалами. В качестве примера, можно привести известного трейдера Филиппа Нили который, торгуя по фигурам на таймфрейме H4, в течение трех лет не имел ни одного убыточного месяца. Правда это был фондовый рынок, но и на Форекс результаты не менее впечатляющие.

Для поиска и подтверждения фигур дополнительно используются скользящие средние EMA(365) и SMA(8), симметричные силовые уровни в окне индикатора измеряют силу сигнала. Наиболее качественно отрабатываются «Двойная вершина/Дно», «Голова-Плечи» и «Круглые фигуры».

Сигналы обычно опережающие, большие таймфреймы позволяют дождаться подтверждения от средних с минимальным запаздыванием и войти в начале нового тренда.

Стандартная Схема «MACD + Трендовые линии + Поддержка/Сопротивление»

Автор предполагал, что именно по индикатору будет приниматься окончательное решение открытия сделки. Но это в теории, а по факту цена внутри тренда движется по значимым ценовым уровням, от которых может быть как продолжение (пробой) так и откат (отскок) или даже полный разворот текущего движения. Основная задача MACD – идентификация ложного пробоя и только потом подтверждение тренда.

Смотрим пример: цена показала несколько неудачных ретестов линии поддержки (см. тени свечей), а на гистограмме несколько повышающихся красных баров, что говорит о затянувшемся периоде продаж, постепенном увеличении открытого интереса на покупку и появлении BUY-сигнала.

Также гистограмма показывает два понижающихся минимума, поэтому открываемся на закрытии свечи соотвествующей второму бару после последнего min. Take Profit за следующим уровнем сопротивления, Stop Loss утанавливаем за последним локальным ценовым минимумом.

Второй пример: гистограмма сигнализирует о ложном пробое, хотя тестирование линии поддержки и закрытие свечи ниже нее и на первый взгляд можно открывать продажу. Но MACD вносит ясность и отменяет сигнал: продолжается длительный период движения гистограммы ниже нулевой линии с последовательно увеличивающимися минимумами.

Волны Эллиотта и MACD

Еще одно преимущество индикатора, о котором часто забывают трейдеры, хотя классик технического анализа Билл Вильямс в книге «Торговый хаос» анализировал ценовые волны из 140 свечей именно по MACD (5,34,5). Идея получила развитие в индикаторах волновых паттернов, где MACD используется в качестве прогнозирующего инструмента на участках, которые не вошли в стандартную волновую модель.

Вильямс дополнительно использовал свой Awesome Oscillator (AO), но его базовые настройки больше подходят для фондового рынка, а на Форекс требуется подбор параметров отдельно для каждого актива и даже торговой сессии.

Используя свойство фрактальности рынка по MACD или AO можно одновременно контролировать формирование волновых моделей высшего и низшего порядка, вовремя идентифицировать тип волны, увидеть новый средне- и долгосрочный тренд.

Примеры Использования MACD на Форекс

Переходим к комплексным стратегиям и покажем несколько вариантов со стабильными результатами на большинстве валютных пар. Скачать MACD индикатор и его модификации вы можете в Интернет абсолютно бесплатно.

MACD на ценовом графике

Сигналы напоминают индикатор Ишимоку: наиболее сильные на пересечении участков гистограммы, затем пробой их границ. Удерживаем позицию пока цена идет внутри или под/над заштрихованными областями.

Подтверждением сигнала будет смена цвета гистограммы: с зеленого на красный для продаж (SELL), с красного на зеленый для покупок (BUY). Отлично видны возможные краткосрочные дивергенции, базовая линия Visual MACD используется как динамическая линия основного тренда за которой устанавливается Stop Loss.

MACD и Медленная Трендовая MA

Самый простой способ компенсации запаздывания с помощью экспоненциальной (EMA) средней с большим периодом. Рекомендуется внутридневная торговля на базовых валютных парах, рабочий таймфрейм – M30. Минимальные значения индикаторов – MACD (24, 52, 18) и EMA (100).

Торговля исключительно по тренду: цена выше EMA – восходящее движение, ниже нисходящий. Далее работаем по стандартной методике: держим позицию, пока гистограмма MACD находится выше/ниже нулевой линии, закрываемся при ее пересечении в противоположную сторону.

Минутная Стратегия с Использованием MAX MACD

Данная методика настойчиво рекламируется в сети Интернет как подходящая для новичков, снова напомним: скальпировать на сигналах MACD категорически не рекомендуется.

Сменой тренда будет пересечение двух дополнительных простых (MA) скользящих средних, которые затем подтверждает модифицированный индикатор MACD. Сделку открываем в направлении пересечения.

  • сигнал на покупку: MA(20) пересекает снизу вверх, индикатор MAX MACD зеленого цвета, желательно около верхней границы.
  • сигнал на продажу. Противоположные условия – MA(20) сверху вниз пересекает MA(50), красный MAX MACD около нижней границы.

Придерживаемся умеренного или даже жесткого манименеджмента!

Два Трендовых Индикатора – «MACD+Parabolic»

Первый сигнал поступает от Parabolic, затем если после трех свечей он не подтверждается MACD, остаемся вне рынка, иначе открываем позицию в его направлении.

Анализ делаем на M15-M30, сопровождаем сделки по H1, соблюдаем правила открытия для обоих индикаторов. Не входит если сигналы противоречат друг другу, в этих случаях смотрим на возможные дивергенции по MACD.

Также не открываемся в периоды флета, где, при широком диапазоне Parabolic продолжает менять направление. Лучше дождаться нового тренда и не рисковать краткосрочными сделками!

Комбинация из Двух MACD

Различные параметры индикаторов, призваны максимально компенсировать запаздывание: по аналогии с обычными скользящими средними получаем «быстрый» и «медленный» варианты, которые фильтруют сигналы друг друга. Это позволяет правильно оценить волатильность и данные осцилляторов перекупленности/перепроданности.

Таймфрейм для поиска точек входа и сопровождения позиции – от H1 и выше. Наиболее стабильные результаты показывают Азиатские пары (USD/JPY, AUD/USD, NZD/USD).

Добавляем Индикатор Волатильности

Модифицированный вариант MACD для торговли разворотов рыночной активности (в случае Форекс увеличение/уменьшение тиковых объемов), дополнительно хорошо фильтруется флет. Может использоваться на любых торговых активах, кроме периодов открытия/закрытия/пересечения торговых сессий, выхода сильных фундаментальных новостей, спекулятивных действий в начале и конце недели – тогда трендовые сигналы становятся ложными и лучше смотреть рынок по отдельным индикаторам объема.

Сигналы возникают при пересечении нулевого уровня. По цвету баров определяем степень активности игроков, как всегда разворот гистограммы указывает, что волатильность снизилась и нужно закрывать текущие позиции.

Подводим итоги…

Основное преимущество MACD в надежном определении тренда, что страхует трейдера от открытия позиций против текущей тенденции. Но, здесь нужно всегда помнить основное правило технического анализа – чем старше таймфрейм, тем надежнее сигнал. Особенно если используются скользящие средние или их разница как в случае сигнальной линии. Поэтому начинаем анализ с H4 и только затем подтверждаем движение на H1 и M30 – иначе можно изначально пойти по ложному сигналу.

Но трендовость одновременно и основной его недостаток, ведь 70-80% времени рынок движется в боковых диапазонах разной ширины – большинство сигналов становятся ложными, поэтому в эти периоды лучше ориентироваться на другие инструменты.

Индикатор MACD особенно рекомендуется новичкам, которые еще не обладают нужным терпением дождаться выполнения всех условий для точки входа. Да, присутствует запаздывание, но именно этот факт позволяет не отвлекаться на «шум» и правильно оценить ситуацию.

Так как присутствует сочетание свойств инструментов трендовой и осцилляторной групп, индикатор может быть основой надежной стратегии, но все же без дополнительной фильтрации и подтверждения использовать его нельзя. Нужны, как минимум, рыночные объемы и активы, для которых характерны регулярные устойчивые тренды. Дивергенции в любом случае будут самыми сильными сигналами!

Индикатор MACD и его модификации будут оставаться одним из самых надежных инструментов стабильной прибыли, несмотря на засилье алгоритмической высокочастотной торговли (HFT), которая старается вытеснить классические методики. Трейдер может выбрать сигналы оптимально подходящие под свою стратегию, и главное, видеть действительно реальную картину движения цены без перерисовки.

Открываем торговый счет и получаем бонусы от брокера:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - ваш путь к миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: