Как работает анализ VSA на Форекс

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:
Содержание

Анализ VSA на Форекс

Анализ VSA на Форекс – метод определения причины изменения цены, основанный на оценке поведения крупных продавцов.

Выяснить предложение и спрос, и дополнительно спрогнозировать направление движения рынка можно изучив поведение нескольких взаимосвязанных параметров.

Основные из них:

  1. Объема торгов;
  2. Спреда;
  3. Цены закрытия бара.

Объем – отражает активность рынка, а спред связанное с ней движение цены.

VSA анализ на Форекс основывается на базовом правиле: если рост «японских свечей» сопровождается увеличением активности и наоборот, движение вниз ведет к его уменьшению – нужно покупать. При обратной ситуации, когда объём растет на медвежьих свечках и падает на бычьих – продавать

Анализ VSA – как это работает и почему выгодно

Том Вильямс создал метод VSA на Форекс чуть больше 20-ти лет назад, основываясь на приемах анализа использовавшихся Ричардом Вайкоффом еще в 1888 году. В основе метода лежит понимание работы биржи.

Например, для того чтобы восходящий рынок двигался дальше вверх нужно чтобы не только рос объем покупок, но и снижалось предложение. Большие объемы покупок могут обеспечить только крупные игроки, но они продают по высоким ценам и на восходящих барах с хорошим ростом активности. Соответственно, в противоположном случае, биржа, чувствует снижение и идет вниз. После этого профессиональные трейдеры опять скупают активы «толпы» на нисходящем рынке по минимальной цене.

Вовремя заметить действия крупных игроков – возможность заработать больше, просто повторив их сделку или сменить стратегию основываясь на недоступной, тем кто не знаком с методом аналитики, информации о будущем развороте рынка.

Стратегия VSA на Форекс – используется для того чтобы отследить появление маркет-мейкера, по изменению величины объема и формы свечей, а также их соотношений в течение времени, и принять соответствующие решения для повышения собственной прибыли. Всего три переменных дают трейдеру возможность понять в какую фазу в данный момент перешел рынок: накопления, дистрибуции, повышения или снижения цены.

Если понять, как работает VSA на Форекс и научится использовать его можно получить ответы на ряд вопросов:

  • Когда лучше открыть позицию на приобретение или сбыт;
  • Когда произойдет следующий ценовой разворот;
  • Когда пора приступать к фиксации прибыли.

Для того чтобы разобраться в специфике анализа ниже собраны примеры поведения таких показателей как «volume» и «spread», свидетельствующие об усилении или ослаблении рынка, но сначала стоит познакомится поближе с основными понятиями.

Что нужно знать для использования анализа VSA

На биржевом графике с «японскими свечами», основном инструменте «volume&spread» аналитики, есть два типа баров – восходящие, или «бычьи» и нисходящие, называемые «медвежьими».

Спрэд бара – разница минимума и максимума. В зависимости от величины свечки, по сравнению с находящимися рядом, спрэд может быть: узким, средним или широким. Цена закрытия, может быть низкой, если находится в нижней трети, средней и высокой – если находится на максимуме up-бара или минимуме down-бара.

Объем может изменятся от экстремально низкого к экстремально высокому в отношении среднестатистического значения.

Прежде чем начинать тестировать данную методику анализа важно помнить – объем нужно исследовать в контексте общего фона и наблюдать за тем как биржа будет реагировать на изменение активности.

Трейдеру необходимо убедится в правильности своей стратегии – рынок сильный и готов к повышению, а значит можно покупать, или наоборот слаб, цена снижается, и пора продавать.

Что можно узнать о рынке используя VSA анализ

Есть две модели Strong Market для «бычьих» и «медвежьих» отрезков графика.
Пример силы для восходящих баров №1. Рост спроса на инструмент:

  • Средний размер отрезка;
  • Закрытие для растущих выше середины;
  • Объем больше нормального в течение как минимум двух недель и выше предыдущего бара, в частности;
  • Экстремальные показатели отсутствуют.

Пример силы для восходящих баров №2. Разворот цены:

  • Обновление восходящим баром исторического минимума;
  • Широкий спрэд;
  • Высокая цена закрытия и объем.

Есть также вариант второй модели с низким показателем «volume», свидетельствующий о вероятности выхода крупного игрока из игры.

Маркет-мейкеры предпочитают покупать по низкой цене, а значит увидеть на графике потенциальную силу рынка можно еще на «медвежьем» этапе.

Пример силы для нисходящих баров №1: Узкий нисходящий спред, закрытый высоко, но с большим объемом, может свидетельствовать о том, что настало время входить в позицию, но только в случае подтверждения другими факторами. Чаще всего такая ситуация на графике отражает действие крупного игрока, выкупившего все предложение, в то время как продавец, так и осилил цену открытия. Об отсутствии селлеров может говорить аналогичная картина, в том случае если маленький спред сопровождает extremely low volume – соответственно можно ожидать движения вверх.

Читаем внимательно:  Копирование сделок успешных трейдеров бинарных опционов

«Пример силы для нисходящих баров №2» – среднестатистический «медвежий» бар, закрытый выше середины и обновивший минимум, дополненный extremely high volume, также требует подтверждения иначе есть вероятность что активного движения в нужную сторону в ближайшее время не предвидеться.

Увидеть слабость торговой площадки, также можно приглядевшись к графику, задолго до разворота. В явных трендах, практически никогда уже нет маркет-мейкеров – они зафиксировали прибыль и не мешают рынку дальше идти вверх, за счет тех, кто решил присоединится к получению прибыли в самом конце. Для того чтобы не терпеть убытки стоит присмотреться к раним признакам слабости:

  • Покупатели столкнулись с сильным предложением, тормозящим рост цены – восходящий бар с узким спредом, низкое закрытие, extremely high volume;
  • Отсутствие спроса (Завершение коррекции нисходящего тренда) – восходящий бар с узким спредом, низкое закрытие и extremely low volume.

Есть еще несколько моделей поведения отображающих слабость рынка, например, большой и высоко закрытый восходящий бар с экстремальным объемом в контексте анализируемого периода, но их требуется подтверждать результатами других типов аналитики.

Что такое VSA на Форекс: принцип действия, где можно использовать, преимущества и недостатки

Большинство трейдеров Форекса знакомы с техническим и фундаментальным анализом. Есть несколько способов использовать эти два метода для изучения рынка Форекс. Если вкратце, то фундаментальный анализ исследует причины движения рынка, технический выясняет, когда движение произойдет.

Но возможен и иной подход к анализу цен на фондовом и валютном рынках. В теории методология должна сочетать главное из двух вариантов, чтобы одновременно решать вопросы «почему» и «когда». Это и есть VSA на Форекс — анализ различий в объеме.

Что такое vsa-анализ

Так, трейдер пытается выяснить разницу между спросом и предложением, которую создают крупнейшие игроки на рынке Forex (профессиональные трейдеры, учреждения, банки, иные маркет-мейкеры). Если умеете точно интерпретировать их действия, это даст вам хорошие сигналы для входа на Форекс.

Краткая история метода

VSA — это эволюционное продолжение наработок Ричарда Д. Вайкоффа, который начал торговать акциями в 1888 году в возрасте 15 лет. В 1910-х годах Вайкофф опубликовал свои наработки в финансовом еженедельнике, который разошелся тиражом в 200 000 экземпляров и сделал концепцию публичным достоянием.

В конце XX века Том Уильямс улучшил исследования Вайкоффа и разработал собственную методологию. В своей книге «Хозяева рынка» он упомянул важность ценовых различий (спредов), связанных с объемами и ценой закрытия.

Всего в разработке VSA есть три знаковых фигуры:

  • Jesse Lauriston Livermore;
  • Richard Demille Wyckoff;
  • Tom Williams.

Ливермор первый начал использовать данные объемов, чтобы анализировать настроения быков и медведей для поиска точек входа. Однако не он стал создателем этого метода торговли как такового. Основной вклад внес другой трейдер — Вайкофф.

Его отличал академический подход к торговле. Он увлекался образованием и использовал любые источники идей, чтобы разработать свои методы торговли. В частности, он лично встречался с ведущими трейдерами и брал у них интервью. Одним из таких опрошенных был Ливермор с его соображениями по объемам, из которых Вайкофф позднее выведет базовые постулаты концепции VSA.

Но ни Ливермор, ни Вайкофф не использовали сочетание Volume Spread Analysis (анализ объема и спреда). Именно Уильямс придумал термин для методов, построенных на основе наработок Вайкоффа. Книги и компьютерное обеспечение Уильямса помогли продвинуть VSA как мощный инструмент анализа рыночных объемов среди трейдеров на Форексе, сделали концепцию альтернативой классическим вариантам анализа.

Что показывает

Чтобы определить баланс между спросом и предложением, VSA исследует взаимодействие трех переменных на графике Форекс, чтобы определить баланс спроса/предложения и выявить вероятное краткосрочное направление рынка.

  • объем свечи/ценового бара;
  • общее изменения цены за сессию (максимум и минимум);
  • цена закрытия.

Используя эти три фрагмента информации, квалифицированный трейдер найдет оптимальные точки входа на Форекс. Значение и важность объема, по-видимому, плохо понимаются большинством начинающих трейдеров, но это очень важный компонент при проведении технического анализа графика.

На Уолл-Стрит любят сравнивать ценовой график без объема с топливным баком без бензина. Объем дает половину информации, а другую половину находят, изучая разницу в ценах.

Принцип действия

Каждый рынок (Форекс не исключение) движется в зависимости от спроса и предложения, создаваемых профессиональными игроками. Если спрос больше предложения, рынок растет. Если предложение выше, чем спрос, рынок падает. Вроде бы просто, но на практике финансовые рынки нелегко просчитать. Спрос и предложение на финансовых рынках работают по-разному.

VSA учит, что всю силу рынка можно прочитать в медвежьей свече, наоборот, слабость рынка прочитать по бычьей. Профессиональные и институциональные инвесторы торгуют на Форексе часто и большими объемами.

Их покупки и продажи представлены на графике бычьими и медвежьими свечами с большим диапазоном. Сопоставляя цену закрытия, общий ценовой диапазон и объем торгов, трейдеры определяют, получилось ли у быков/медведей прорвать линии поддержки/сопротивления и достаточно ли у этого импульса силы, чтобы развернуть тренд.

Где можно использовать vsa

VSA сосредотачивается на цене и объеме, стремится отслеживать действия профессионалов. Следовательно, на любом рынке, где есть неплохой оборот и свои маркет-мейкеры, торговая концепция VSA остается в силе.

Читаем внимательно:  Бинарные опционы Вышний Волочёк

Почти все финансовые рынки (акции, фьючерсы, Форекс) номинально отвечают этим требованиям. Тем не менее, на рынке Форекс объем является сложной величиной. Трейдеры много спорят о том, можно ли использовать VSA на рынке Forex.

Причина в том, что валютный рынок децентрализован, в отличие от фондового. В результате фактические объемы недоступны. Но ведь можно просто анализировать объемы каждого отдельного бара и свечи. Это неплохо работает на Форексе.

Концепции vsa-анализа

В широком понимании анализ распределения объема — школа торговой мысли, которая настаивает на решающей роли объемов в понимании движения цен на финансовых рынках.

Так, вытекают пять основных концепций VSA-анализа:

  1. Технический анализ несамодостаточен. Аргументом в пользу теханализа является постулат, гласящий, что цена уже включает все. Однако чтения рынка исключительно по цене недостаточно. Рынки зависят в первую очередь от спроса и предложения, значит, от психологии его конечных участников. Поэтому анализ объемов — хороший способ понять, как спрос и предложение влияют на цены.
  2. Все дело в воспринимаемой, а не реальной ценности. Фундаментальный анализ гласит, мы всегда можем понять реальную ценность актива, изучив внутреннюю стоимость финансового инструмента — акций, валют, товаров и т. д. Полагающиеся на объемы трейдеры говорят, что для полного понимания происходящего на рынках, прежде всего, нужно отталкиваться от воспринимаемой ценности. Не реальной, а такой, какой ее видят быки и медведи в текущий момент. Потому что трейдеры постоянно оценивают компании выше их балансовой стоимости, принимая во внимание другие виды анализа, помимо фундаментального.
  3. Цена и объем взаимосвязаны. Прошлые цены являются важным аспектом для понимания движений на финансовых рынках. Однако анализа цен недостаточно. Приверженцы vsa-анализа говорят, что важнее точно понять, где деньги сейчас и где они будут в нужный нам момент. Объем определяет «голод» или «насыщенность» рынка, влияющие на силу и направление ценовых импульсов.
  4. Объем — причина любого движения. Мы уже отклонили фундаментальный и технический анализ как единственное объяснение движений на финансовых рынках. VSA-анализ предлагает смотреть на движение цены по отношению к объему как на основной фактор. Например, какими хорошими ни казались бы показатели рынка или отдельного эмитента, но если объемы торгов долгое время находятся на пике, можно ожидать грядущее затишье либо разворот.

У разных трейдеров разная роль на Форексе. Основной идеей концепции является то, что различные виды трейдеров несут различные виды информации, мы можем основывать нашу торговую стратегию на этой идее.

VSA-анализ определяет три различных типа трейдеров:

Розничные трейдеры — это те, кто имеют небольшие счета и торгуют несистематически. Коммерческие трейдеры — это инвестиционные банки, чья функция заключается в размещении заказов на рынке для удовлетворения потребностей клиентов.

Профессиональные трейдеры — это квалифицированные инвесторы, которые стремятся к выигрышу и почти всегда стараются немного отставать от рынка, чтобы идти в стабильном тренде. Вычисляя, какой тип делает погоду сейчас, трейдер точнее предсказывает будущее движение цены на Форексе.

Лучшие брокеры с русскими сайтами:

Преимущества и недостатки

Преимущества VSA для Форекса:

  1. Универсальность. VSA-анализ подходит для всех рынков: товарного, фондового, валютного Форекса и т. д.
  2. Эффективность. Этот подход действительно уникален в поведенческих исследованиях. Он помогает обойти ограничения классического фундаментального и теханализа.
  3. Точность. Объемы дают представление не только о направлении, но и о силе будущего тренда. Это очень полезно.

Недостатки VSA для Форекса:

  1. Недостаток ясности. В теории нет четко определенных правил. Существует понятие силы и слабости рынка, но все довольно расплывчато. Это очевидный недостаток для начинающих. Чтобы освоить все, нужно долго потеть над демо-счетом.
  2. Плохо подходит для высокочастотной торговли. На коротких таймфреймах классический теханализ гораздо эффективнее.

Сигналы для торговли по vsa

Разворотный паттерн ап-траст

Шаблон Up-Thrust — канон использования концепции. Паттерн восходящего движения может проявляться на графике свечей как большая восходящая свеча на сверхвысоком объеме с дальнейшим нисходящим движением.

Подобные аномальные свечи нередкие на Форексе и связаны с проявлением агрессивной торговли. В частности, подобные ситуации часто возникают после трансляции важных новостей.

Появление паттерна восходящего движения посылает сигнал многим трейдерам о начале разворотного движения.

Сигнал вытряхивание (Shakeout)

Термин Shakeout состоит из двух слов — Shake and Out. Термин не требует пояснений. Он отражает то, что происходит за свечными образованиями. Крупные игроки Форекса часто используют Shakeout, чтобы вытеснить слабых игроков с перспективного бычьего рынка. При маржинальной торговле с кредитным плечом их тощие депозиты просто не выдерживает просадкой от возникшей ряби.

Встряхивания можно найти на графиках любого типа, на разных таймфреймах и рынках. Классический VSA уделяет большое внимание встряхиваниям.

Ниже приводится недельный график индекса Доу-Джонса и классический пример Shakeout. Встряска отмечена первой стрелкой.

Атака на уровень

На ценовом графике паттерн представлен мощными свечами или барами с большим объемом, что «разбивают» действующие ценовые паттерны.

Например, наблюдая такое при боковом движении, можно говорить, что период консолидации подходит к концу. Основной момент: свеча должна пробить действительно сильный уровень. При этом уровни должны быть полностью сформировавшимися.

Сигнал «Останавливающий объем»

Предвестник окончания либо скорой смены тренда на Форексе. Часто на фоне быстрого роста резко увеличивается ликвидности, что быстро сменяется состоянием неопределенности и падением объемов.

Читаем внимательно:  Spread EX – обзор и отзывы об интересной платформе 2 в 1

Это важно для прогнозирования. Основная ошибка новичков заключается в том, что они видят ошибочное продолжение тренда, принимая разворот за консолидацию. Подобным приемом крупные игроки могут манипулировать рынком, массово сбивая стоп-лоссы и меняя объемы торгов. Будьте внимательны.

Тестирование спрос/предложение

Встречается на любых торговых инструментах и таймфреймах. Это довольно надежный индикатор, показывающий текущее положение дел на Форексе.

На рисунке видно, как восходящий тренд наталкивается на скрытый уровень сопротивления, к которому, скорее всего, было привязано много ордеров на продажу. Простое «выдавливание» не сработало, поэтому рынок перешел к стадии накопления. В точке 2 завершилось формирование коридора, в нем движется цена до момента очередного пробоя.

Пример практического применения vsa

Как вариант возьму простую скользящую среднюю с периодом 20 в качестве индикатора тренда. Цель в том, чтобы следуя правилу «Нет спроса — нет давления объема», открыть сделку на Форексе.

На приведенном графике я обозначил столбцы «Нет спроса» стрелками красного цвета, а столбцы «Нет давления объема» — зелеными.

Потенциальная короткая сделка. На этом графике показаны дневные бары Deere&Company (DE). Данный бар пробил уровень ниже SMA, намекнул на предстоящий медвежий тренд. Три последовательных бара «Нет спроса» лишь подтвердили, что отсутствует рыночный интерес к возобновлению бычьего движения. Следовательно, у меня появился прекрасный фон для короткой сделки на Форексе.

Советы по использованию vsa

Особенности vsa-анализа связаны с тем, что на Форексе нельзя получить точные данные объемов. На этот счет могу дать несколько советов:

  1. Сравнивайте ценовые показатели от нескольких брокеров. Они не должны отклоняться ниже среднего уровня по рынку Форекс. Идеально, если брокер сам не отрисовывает котировки, а выступает только посредником.
  2. Относитесь к vsa-анализу осторожно при средних объемах. В периоды консолидации точность меньше, чем на пиках.
  3. Всегда ожидайте четкого подтверждения. Анализируйте объемы на Форексе отдельно от цены.

Кроме того, на фондовом рынке vsa будет точнее, а на валютном — менее определенным. Поэтому одни и те же стратегии могут работать по-разному на разных инструментах.

Заключение

Хотя концепция была придумана почти 200 лет назад, объемы по-прежнему являются ценным индикатором любого рынка (Форекса в том числе). Они предлагают альтернативную методику измерения рынка для анализа. Объем также опасен, потому что может сбивать с толку тех, кто в них не разбирается.

Поэтому следуйте пословице, которая советует 7 раз отмерить, прежде чем 1 раз отрезать. Изучайте концепцию VSA и разумно используйте ее в своей торговле на Форексе. Как только придет понимания роли объемов в ценообразовании, вы сразу начнете прогрессировать. Но это не произойдет в одночасье.

VSA и VSA 2.0 анализ — основы и метод торговли

Время на чтение: 9 минут

От первых истоков, до современных концепций VSA анализа. Что работает, а что уходит в прошлое. Методы работы маркет-мейкеров. На все эти вопросы ответы в данной статье. Погнали!

Содержание

Видео о VSA и VSA 2.0

VSA анализ. История метода

VSA (расшифровывается как Volume Spread Analysis — анализ объема/спреда) — метод торговли, при работе с которым используются денежные объемы, проторгованные на определенном временнóм промежутке, а также спред свечи или бара (разница между хай/лоу бара).

Данный метод начал свое существование на фондовых площадках в первой половине прошлого века. Одним из главных основоположников VSA анализа является Ричард Вайкофф. В последствии Том Вильямс довел начинания Вайкоффа до той модели, которая есть сегодня.

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится к дискреционному анализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов — правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятся стадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.

Торговля на финансовых рынках — это про преимущество перед другими трейдерами. Изучение метода VSA позволит получить это преимущество

Метод Ричарда Вайкоффа

В 1873 году родился Ричард Вайкофф. История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены.

На этом Вайкофф не остановился. Читая тикерную ленту, он начал замечать различные закономерности, связанные с ценовым объемом и крупными игроками. Здесь и началось зарождение первых постулатов VSA анализа (тогда метод назывался «Метод Вайкоффа». Только при Томе Вильямсе метод получил название Volume Spread Analysis. Подробнее об этом — далее в статье). Именно стадии накопления/распределения стали опорной точкой объемного анализа, которому позже Ричард Вайкофф обучит огромное количество учеников и создаст абсолютно новое направление анализа цены.

К слову о учениках и крупных игроках. В книге «Воспоминания биржевого спекулянта» описываются принципы работы известного трейдера начала 20-го века — Джесси Ливермора (и если верить истории, он как раз был учеником Вайкоффа), который в некоторых главах подробно рассказывает, как происходили те или иные манипуляции с акциями (в основном это были акции железнодорожных компаний, так как в этой сфере был настоящий бум). Описанные манипуляции очень схожи с сигналами классического VSA анализа, такими как тестирование спроса/предложения, ап-траст, вытряхивание.

Открываем торговый счет и получаем бонусы от брокера:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - ваш путь к миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: