Индикатор Осциллятор Чайкина

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год:

Индикатор Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator)

Осциллятор Чайкина принадлежит к уникальным гибридным пользовательским индикаторам. Марк Чайкин настолько был вдохновлен работами Джо Гранвиля и Ларри Вильямса, что решил создать свой индикатор. В основе Chaikin oscillator лежат скользящие средние, которые рассчитываются по данным индикатора Accumulation/Distribution.

Описание индикатора Chaikin Oscillator

Осцилятор Чайкина – это обычный индикатор MACD, только примененный к индикатору накопления/распределения. Chaikin oscillator рассчитывает разницу между трехдневной простой скользящей средней и десятидневной простой скользящей средней индикатора Accumulation/Distribution.

Формула расчета осциллятора Чайкина:

Chaikin oscillator = SMA (A / D, 3) — SMA (A / D, 10)

ЕМА – простая скользящая средняя.

A / D – значениеиндикатора Accumulation/Distribution.

Из формулы расчета осциллятора Чайкина следует, что он предназначен для прогнозирования изменений индикатора накопления/распределения.

Если простой индикатор MACD по скользящим средним помогает трейдерам определить характер ускорения цены, то индикатор Чайкина анализирует не цену, а характер ускорения запаздывающего индикатора Accumulation/Distribution. Благодаря новации Марка Чайкина, его осциллятор опережает данные самого индикатора Accumulation/Distribution.

Как Марк Чайкин придумал свой осциллятор?

Марк Чайкин, наблюдая за поведением цен финансовых инструментов, обнаружил значимость среднего диапазона цен.

Средний диапазон цен финансового инструмента Чайкин рассчитывал путем сложения максимума и минимума цен за торговый период, и деление этого значения на два.

Если текущее расположение курса финансового актива находилось выше среднего диапазона цен, значит, покупатели осуществляли консолидацию своих позиций и стоимость актива росла. Чем ближе цена закрытия финансового актива к максимуму торгового диапазона, тем сильнее накопление покупок.

И наоборот, если цена находится ниже среднего диапазона цен, то инвесторы занимаются распределением своих активов, то есть продажами. И чем ближе цена закрытия финансового актива к минимуму торгового диапазона, тем сильнее распределение актива.

Марк Чайкин также обнаружил, что на всех рынках рост актива сопровождается ростом его объема. Если скорость роста объема финансового инструмента отстает от скорости роста цены на него, то тренд ослабевает, и возможна коррекция или разворот текущей тенденции.

Сложив все свои наблюдения в единое целое, Чайкин смог создать свой осциллятор, который и показывает характер ускорения цены.

Как использовать осциллятор Чайкина в торговле?

Существует один, самый распространенный, способ работы с осциллятором Чайкина: торговля от пересечения нулевой линии при дивергенциях.

Бычья дивергенция наблюдается тогда, когда минимальная цена обновляет свои значения на графике валютной пары, а минимум значений осциллятора Чайкина выше, чем предыдущий. Таким образом, трейдер наблюдает за расхождением значений индикатора Чайкина и ценой, что, в примере с бычьей дивергенцией, может означать краткосрочные покупки валютной пары.

Лучшие брокеры с русскими сайтами:

Однако, покупку валютной пары следует осуществлять только после подтверждения ускорения цены, когда осциллятор Чайкина пересечет свое нулевое значение снизу вверх. Это значит, что поступил сигнал о пересечении быстрой скользящей средней более медленной снизу вверх, который строятся на данных индикатора Accumulation/Distribution.

Медвежья дивергенция наблюдается тогда, когда максимум цены обновляет свои значения на графике валютной пары, а максимум значений осциллятора Чайкина ниже, чем предыдущий. Таким образом, медвежья дивергенция осциллятора Чайкина сигнализирует о возможной продаже валютной пары. Многие трейдеры понимают, что Chaikin oscillator – это гибрид двух индикаторов: Accumulation/Distribution и MACD, поэтому при входе в рынок стараются дожидаться подтверждающего сигнала пересечения нулевой отметки индикатора Чайкина.

Читаем внимательно:  Джон Боллинджер — Боллинджер о лентах Боллинджера

Осциллятор Чайкина эффективно работает вместе с другими индикаторами торгового диапазона: различными модификациями конвертов из скользящих средних, с индикатором линий Боллинджера и пр. Также, индикатор Чайкина неплохо совмещается с осцилляторами перекупленности/перепроданности, такими как: Stochastic, CCI, RSI и др.

Важно помнить, что Марк Чайкин считал сигналы входа в рынок по тренду приоритетными перед сигналами против тренда.

Существует и другой, более оригинальный способ использования индикатора Чайкина.

Всем известно, что лучшие сигналы на покупку и продажу валюты осциллятор Чайкина показывает при формировании своих пиков и впадин. При развороте осциллятора Чайкина от своей впадины вверх, возникает неплохой сигнал на покупку валюты, и при развороте от пика вниз – на продажу.

Однако, при простом использовании данных советов на вход в рынок, возникает много ложных сигналов. Поэтому, трейдеры рекомендуют входить от пиков и впадин осциллятора Чайкина только при нахождении цены выше или ниже тяжелой скользящей средней с периодом 200, к примеру.

Вход на покупку любой валютной пары на графике М15 возникает тогда, когда цена находится выше скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вверх от своей впадины.

Вход на продажу валютной пары возможно осуществить, когда цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, а осциллятор Чайкина двигается вниз от своего пика.

Преимущества и недостатки индикатора Осциллятор Чайкина

Какие существуют преимущества работы с индикатором Чайкина?

Во-первых, осциллятор Чайкина немного быстрее индикатора накопление/распределение, что позволяет трейдеру находить лучшие точки для входа в рынок.

Во-вторых, осциллятор Чайкина может успешно применяется в торговых системах, где используются другие, классические осцилляторы.

В-третьих, осциллятор Чайкина не перерисовывает свои значения, как большинство пользовательских индикаторов.

Есть ли недостатки работы с осциллятором Чайкина?

Главным недостатком Chaikin Oscillator является его чрезмерная гибкость. Посудите сами, пересечения осциллятором Чайкина своей нулевой линии происходит достаточно резво, что затрудняет трейдеру работу по идентификации точной точки входа. Ложные сигналы на вход у индикатора Чайкина бывают очень часто. Поэтому, большинство трейдеров используют индикатор Чайкина только совместно с другими осцилляторами, которые бы фильтровали его показания.

Подводя итог данному краткому обзору работы с осциллятором Чайкина, хочется отметить гениальность автора такой гибридной разработки. Возможно, и вы сможете рационализировать какой-нибудь классический индикатор рынка Форекс и придумать свой гибрид нового Грааля. В любом случае, работа с индикаторами рынка Форекс требует определенного знания функционирования рынка Форекс и понимание основ алгоритмического трейдинга.

Индикатор Осциллятор Чайкина (скачать) — точки входа

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) – удобное средство технического анализа, отображающее особенности ускорения ценового движения. Будучи построенным на основе индикатора Ускорения/Замедления (Accumulation/Distribution, A/D), он являет собой разницу десятидневной и трехдневной экспоненциальных средних скользящих последнего.

Разработчиком обоих инструментов является известный трейдер Марк Чайкин, в авторском арсенале которого также присутствуют такие популярные средства теханализа, как индикатор волатильности и денежного потока Money Flow.

Описание и настройки Осциллятора Чайкина

Автор осциллятора выделяет три главных положения концепции инструмента. Первое основывается на том, что закрытие актива на уровне выше среднего показателя за день (рассчитывается как сумма экстремумов, разделенная на два) говорит о накоплении. Чем ближе закрытие к максимуму, тем энергичнее осуществлялось накопление. Если же итоговый показатель был ниже средней цены дня, значит, на рынке царило распределение. Чем ближе к минимуму, тем интенсивнее оно производилось.

Читаем внимательно:  Accelerator Oscillator – сигналы и описание индикатора. Что такое Accelerator Oscillator - описание

Второй пункт концепции подразумевает, что при устойчивом росте цен объемы торгов тоже растут и накапливаются. Если они отстают, следует ждать скорого окончания подъема. Без соответствующих объемов дальнейший рост рынка продолжаться не сможет.

  • Падение цен в свою очередь сопровождается постепенным снижением объема, обычно завершающемся паническими закрытиями позиций напуганными инвесторами.

Новое накопление начнется только после того, как рынок приблизится к своему основанию.

Третий постулат гласит, что с помощью осциллятора Чайкина можно относительно точно отследить объемы средств, уходящих с рынка и поступающих в него. Сопоставляя динамику цен и объема, пользователь получает возможность четко определить рыночные основания и вершины (как на краткосрочных, так и среднесрочных таймфреймах).

Как уже было сказано в начале, осциллятор Чайкина высчитывает разницу между десяти- и трехдневной EMA технического индикатора A/D. Напомним, что последний представляет собой график линии накопления/распределения, используемый для оценки общего денежного потока. Таким образом, пользователь анализирует не ускорение характера ценового графика, а изменения в показаниях Accumulation/Distribution.

Это дает ему возможность получать необходимые данные немного раньше, чем при использовании одного A/D.

Сигналы индикатора Чайкина

Главным сигналом, получаемым трейдером от осциллятора, является дивергенция. Она возникает, как на медвежьем, так и на бычьем рынке. Сигналы о дивергенции поступают в случаях, когда цена достигает нового экстремума, а индикатор при этом демонстрирует разворот от предыдущего минимума/максимума. Сила сообщения существенно возрастает, если ценовой график при этом располагается вблизи зоны перепроданности/перекупленности. Возникновение положительной дивергенции на бычьем рынке говорит о необходимости продажи. Отрицательная медвежья дивергенция сигнализирует о целесообразности покупки.

Советы от создателя индикатора Марка Чайкина:

  1. Сигналы, которые возникают в направлении среднесрочного тренда, всегда надежнее сообщений, сгенерированных в противоположную сторону.
  2. Даже если осциллятор подтверждает новый ценовой экстремум, нельзя считать это признаком продолжения движения тенденции в прежнем направлении. Сам автор расценивает подобные случаи, как не заслуживающие особого внимания.
  3. Изменение направления индикатора может считаться сигналом к покупке/продаже только в том случае, если совпадает с вектором ценового тренда. Например, актив растет, а его цена располагается выше экспоненциального скользящего среднего за 90 дней. В этом случае поворот размещенной в области ниже нуля кривой вверх воспринимается, как сообщение о необходимости покупке. Однако, если стоимость данной акции или ценной бумаги находится ниже 90-дневной EMA, этот разворот лучше игнорировать, пока не будет получено подтверждение от других аналитических инструментов. Когда же расположенная в «плюсовой» зоне кривая сворачивает вниз, важно чтобы цена актива была именно ниже 90-дневной экспоненциальной Movering Average. Только при соблюдении этих условий можно всерьез рассматривать возможность продажи.

Заключение

Говоря об осцилляторе Чайкина, нельзя не упомянуть и о недостатках, которые присущи ему, как и любому другому современному средству технического анализа. Первым минусом можно считать недостаточную длину обеих EMA, особенно если сравнивать их с классическими скользящими средними.

Вследствие этого зачастую бывает достаточно сложно интерпретировать слишком резкие рывки графика. Многие трейдеры также отмечают излишнюю гибкость индикатора. Пересечения нулевой линии происходят намного чаще, чем на большинстве других графиков, составляемых по схожим принципам.

Большое количество ложных сигналов существенно замедляет работу, поэтому специалисты рекомендуют применять Chaikin Oscillator только вместе с другими инструментами, тщательно фильтрующими его показания. Он эффективен в сочетании с различными индикаторами, предназначенными для определения торгового диапазона, такими как конверты из Movering Average или линии Боллинджера. Также неплохие результаты дает использование CHO в команде с осцилляторами перепроданности/перекупленности, например, RSI, CCI или Stochastic.

  • Главным преимуществом данного индикатора Марка Чайкина является способность предсказывать изменения в показаниях Accumulation/Distribution, на основе которого он строится.
Читаем внимательно:  Стопорная свеча в бинарных опционах

Используя этот прогноз, трейдер выигрывает время, столь необходимое для определения оптимальных точек входа/выхода на рынок.

Кроме того, в отличие от многих подобных инструментов, осциллятор свои показания не перерисовывает. Он хорошо вписывается в современные торговые системы, органично сочетаясь с другими средствами теханализа.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Chaikin Oscillator

Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO) представляет собой разность скользящих средних индикатора Accumulation/Distribution.

«Концепция этого осциллятора опирается на три основных положения. Первое: если акция или индекс закрываются выше своего среднего значения за день (которое определяется как [максимум + минимум] / 2) — значит в этот день происходило накопление. Чем ближе уровень закрытия акции или индекса к максимуму, тем активнее накопление. И наоборот, если акция закрывается ниже средней цены дня — то в этот день происходило распределение. Чем ближе к минимуму закрывается акция, тем активнее распределение.

Второе положение: устойчивый рост цен сопровождается ростом объема торгов и сильным накоплением объема. Поскольку объем — это своего рода топливо, питающее рост рынка, то отставание объема при росте цен свидетельствует о недостатке топлива для продолжения подъема.

И наоборот, падение цен обычно сопровождается низким объемом, а заканчивается панической ликвидацией позиций институциональными инвесторами. Таким образом, сначала наблюдается рост объема, затем падение цен при уменьшенном объеме, и лишь когда рынок приближается к основанию, происходит некоторое накопление.

Третье положение состоит в том, что с помощью осциллятора Чайкина можно отслеживать объем денежных средств, поступающих на рынок и уходящих с него. Сопоставление динамики объема и цен позволяет выявлять вершины и основания рынка — как краткосрочные, так и среднесрочные.

Поскольку не существует безошибочно действующих методов технического анализа, рекомендую применять этот осциллятор совместно с другими техническими индикаторами. Надежность краткосрочных и среднесрочных торговых сигналов будет выше, если вместе с осциллятором Чайкина использовать, например, Envelopes на основе 21 дневного скользящего среднего и какой-либо осциллятор перекупленности/перепроданности.

Наиболее важный сигнал осциллятора Чайкина возникает, когда цены достигают нового максимума или минимума (особенно на уровне перекупленности или перепроданности), а осциллятору не удается преодолеть свое предыдущее экстремальное значение и он разворачивается.

  • Сигналы в направлении среднесрочной тенденции надежнее сигналов против тенденции.
  • Подтверждение осциллятором нового максимума или минимума не означает, что цены продолжат движение в том же направлении. Я расцениваю это событие как незначащее.

Существует и другой способ использования осциллятора Чайкина, при котором изменение его направления считается сигналом к покупке или продаже, но только если оно совпадает с направлением ценовой тенденции. Так, если акция на подъеме и ее цена выше 90-дневного скользящего среднего, то поворот кривой осциллятора вверх в области отрицательных значений можно считать сигналом к покупке (но только если цена акции выше 90-дневного скользящего среднего — не ниже него).

Разворот осциллятора вниз в области положительных значений (выше нуля) можно считать сигналом к продаже, только если цена акции в этот момент ниже 90-дневного скользящего среднего цен закрытия.»

Расчет

Осциллятор Чайкина определяется путем вычитания 10-периодного экспоненциального скользящего среднего индикатора Accumulation/Distribution из 3-периодного экспоненциального скользящего среднего этого же индикатора.

CHO = EMA (A/D, 3) — EMA (A/D, 10)

EMA — экспоненциальная скользящая средняя;
A/D — значение индикатора Accumulation/Distribution.

Открываем торговый счет и получаем бонусы от брокера:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - ваш путь к миллиону!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: